Исследователи представили модель DeePM. Это глубокое обучение для управления макро-портфелями. Система учится максимизировать устойчивую доходность.
Доходность модели вдвое выше классических стратегий. Она обогнала пассивные бенчмарки и трендовые методы. Тесты проводились с 2010 по 2025 год.
Модель использует только ежедневные цены закрытия. Она учитывает реалистичные транзакционные издержки. В портфеле пятьдесят диверсифицированных фьючерсов.
DeePM решает три ключевые проблемы. Она борется с асинхронными данными через механизм задержки. Модель использует граф макроэкономических связей как основу.
Алгоритм оптимизирует наихудшие исторические периоды. Это делает его устойчивым к кризисам. Модель пережила пандемию и инфляционные шоки.
Система показала стабильность в «зиме CTA» 2010-х. Она адаптировалась к волатильности после 2020 года. Производительность осталась неизменной.
Авторы провели ablation-исследования. Они подтвердили важность каждого компонента. Главные драйверы — это запаздывающее внимание и граф.
